基于VaR-GARCH模型的我国商业银行汇率风险度量的分析研究

• 作者: 侯俊屹 冯媞 董子腾 谢斌斌
• 来源期刊: 商场现代化
• 关键词: VaR-GARCH模型 汇率风险 商业银行 风险管理
• 年，卷（期）: 2020,（21）
• 所属期刊栏目: 经济视野
• 页码范围: 101-103
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

在浮动汇率制下,汇率风险的管理对于我国商业银行经营的稳定性至关重要,而对汇率风险管理的前提是能对汇率风险进行准确的度量.从现阶段来看,我国商业银行的汇率风险管理还处于比较落后的阶段,因此对汇率风险进行准确识别与有效度量是我国商业银行仍需解决的难题.本文选取我国金融市场的部分日汇率中间价,在理论分析和实证研究的基础上运用VaR-GARCH方法度量我国金融市场的汇率风险,最后得出在GED分布下的GARCH(1,1)模型是最优的度量五种汇率风险的模型,且运用VaR方法度量我国商业银行汇率风险是必要且可行的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯媞		1	0	0.0	0.0
2	谢斌斌		1	0	0.0	0.0
3	侯俊屹		1	0	0.0	0.0
4	董子腾		1	0	0.0	0.0