沪深300指数与中证500指数交换股指数效应研究

• 作者: 徐佳
• 来源期刊: 财讯
• 关键词: 指数效应 交换股 断点回归 Fama-French五因子模型
• 年，卷（期）: 2020,（36）
• 所属期刊栏目: 金融天地
• 页码范围: 132-133
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

沪深300指数与中证500指数作为我国关乎民生及资金管理的重要指数,基于该指数的指数基金在我国资本市场迅猛发展,指数产业化的发展模式已日益成熟化.本文利用断点回归分及Fama-French模型分析交换股的调出调入效应,并根据实证结果提出相关建议.