新商业银行信用风险的压力测试

• 作者: 崔杨
• 来源期刊: 休闲
• 学科: 社会科学
• 关键词: 商业银行 信用风险 压力测试 Wilson模型
• 年，卷（期）: 2020,（25）
• 页码范围: 0119-0122
• 页数: 4页
• 分类号: G

摘要

摘要:压力测试能够帮商业银行对极端情形下的经济危机做应对准备,从而使得其不被突然性的极端冲击所打垮,而商业银 行又是一个跟信用风险频繁接触的经济枢纽部门因此针对信用风险做压力测试对商业银行的宏观风险控制更加有意义。本文阐述 了压力测试的各国现状和重要性,商业银行信用风险的度量和压力测试理论,并针对中国工商银行、交通银行、招商银行的贷款 数据用简化的 Wilson 模型做了关于宏观经济压力测试的实证分析,量化出各商业银行对不同程度经济冲击下贷款的承压能力。最 后提出了商业银行信用风险压力测试目前存在的问题和未来发展方向,希望压力测试能够系统化最终成为一个能为控制商业信用 风险的有效工具。