NOD下VaR样本分位数估计的强相合性及其Bahadur表示

• 作者: 姚竟 李永明
• 来源期刊: 南宁师范大学学报（自然科学版）
• 关键词: NOD序列 VaR估计 Bahadur表示 强相合性
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 页码范围: 18-22
• 页数: 5页
• 分类号: O212.7
• 语种: 中文
• DOI: 10.16601/j.cnki.issn1001-8743.2015.03.005

摘要

利用NOD样本的性质及其相关不等式，研究了在NOD序列情况下，风险度量VaR非参数估计量的性质。证明了VaR样本分位数估计的强相合性，同时也给出了VaR样本分位数估计的Bahadur表示。