个人贷款保证保险定价研究

• 作者: 安平 张琅 葛艳辉
• 来源期刊: 保险研究
• 关键词: 普惠金融 个人贷款保证保险定价 Cox模型 各期出险率 各期理赔金额
• 年，卷（期）: 2021,（3）
• 页码范围: 54-65
• 页数: 12页
• 分类号: F222.3
• 语种: 中文
• DOI: 10.13497/j.cnki.is.2021.03.005

摘要

普惠金融近年来快速发展,保险业借助贷款保证保险这一工具,也发挥了积极的作用.个人贷款保证保险与普通的财产保险差异较大,传统的非寿险定价方法不再适用.如何建立一套有效可行的定价方法论,帮助银行在风险可控的前提下,将金融服务辐射到更广的人群,进一步提升普惠金融的供给,同时更精准地评估风险,向客户提供差异化的费率,体现保险费率厘定的"公平原则",成为亟需解决的问题.本文的定价思路为从构成纯风险保费的两个关键要素分别着手,引入Cox模型对投保人各期出险率进行建模,推导计算各期理赔金额,最终预测获得每个投保人的保费定价结果.本文引入了信息丰富的央行征信数据和个人资产证明数据,通过特征衍生、处理和筛选等流程,构建定价模型的投保人风险要素.从模型的各项评估结果来看,本方法具有良好的预测能力和预测结果的稳定性,是可行且有效的.