论文降重
免费查重- 钛学术文献服务平台 \
- 学术期刊 \
- 基础科学期刊 \
- 自然科学总论期刊 \
- 南宁师范大学学报（自然科学版）期刊 \
基于Lévy模型的重置期权的定价与实证分析
基于Lévy模型的重置期权的定价与实证分析
原文服务方：
南宁师范大学学报（自然科学版）
摘要：
将传统的B-S模型下的期权定价公式推广到了带跳的Levy模型,在随机积分中利用鞅方法给出了重置期权基于Lévy,模型的精确定价公式.结合核密度估计和极大似然估计法给出了模型中未知参数的估计,并进,行实证分析,作出了预测.
推荐文章
跳-扩散环境下障碍期权及重置期权定价
障碍期权
重置期权
Black-Scholes偏微分方程
分数Vasicek利率下创新重置期权定价
重置期权
保险精算方法
分数跳-扩散过程
分数Vasicek利率
分数布朗运动环境下重置期权定价模型
保险精算定价
分数布朗运动
重置期权
分析对比不同波动率模型下的期权定价
波动率
鞅
Girsanov定理
波动率风险市价
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数
(/次)
(/年)
文献信息
| 篇名 | 基于Lévy模型的重置期权的定价与实证分析 | ||
| 来源期刊 | 南宁师范大学学报（自然科学版） | 学科 | |
| 关键词 | Lévy过程 等价鞅测度 随机积分 新型期权 核密度估计 | ||
| 年，卷（期） | 2010,（1） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 33-40 | |
| 页数 | 分类号 | O211.6 | |
| 字数 | 语种 | 中文 | |
| DOI | 10.3969/j.issn.1002-8743.2010.01.006 | ||
五维指标
版权信息
全文
- 全文.pdf
引文网络
引文网络
二级参考文献 (0)
共引文献 (0)
参考文献 (0)
节点文献
引证文献 (0)
同被引文献 (0)
二级引证文献 (0)
2010(0)
- 参考文献(0)
- 二级参考文献(0)
- 引证文献(0)
- 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
Lévy过程
等价鞅测度
随机积分
新型期权
核密度估计
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
南宁师范大学学报（自然科学版）
主办单位：
南宁师范大学
出版周期：
季刊
ISSN：
2096-7330
CN：
45-1408/N
开本：
大16开
出版地：
南宁市明秀东路175号
邮发代号：
创刊时间：
1983-01-01
语种：
中文
出版文献量（篇）
2377
总下载数（次）
0
总被引数（次）
0
期刊文献
相关文献
推荐文献
- 期刊分类
- 期刊（年）
- 期刊（期）
- 期刊推荐
力学
化学
地球物理学
地质学
基础科学综合
大学学报
天文学
天文学、地球科学
数学
气象学
海洋学
物理学
生物学
生物科学
自然地理学和测绘学
自然科学总论
自然科学理论与方法
资源科学
非线性科学与系统科学
南宁师范大学学报（自然科学版）2024
南宁师范大学学报（自然科学版）2006
南宁师范大学学报（自然科学版）2010
南宁师范大学学报（自然科学版）2017
南宁师范大学学报（自然科学版）2008
南宁师范大学学报（自然科学版）2018
南宁师范大学学报（自然科学版）2007
南宁师范大学学报（自然科学版）2011
南宁师范大学学报（自然科学版）2009
南宁师范大学学报（自然科学版）2014
南宁师范大学学报（自然科学版）2004
南宁师范大学学报（自然科学版）2015
南宁师范大学学报（自然科学版）2003
南宁师范大学学报（自然科学版）2005
南宁师范大学学报（自然科学版）2000
南宁师范大学学报（自然科学版）2001
南宁师范大学学报（自然科学版）2016
南宁师范大学学报（自然科学版）2002
南宁师范大学学报（自然科学版）2013
南宁师范大学学报（自然科学版）2012
南宁师范大学学报（自然科学版）2019
南宁师范大学学报（自然科学版）2020
南宁师范大学学报（自然科学版）2022
南宁师范大学学报（自然科学版）2025
