多拉格朗日乘子情形下影子价格的判别和计算

• 作者: 陶杰 高岩
• 来源期刊: 管理科学学报
• 关键词: 运筹与管理 影子价格 非线性规划 多重Lagrange乘子 最小范数乘子
• 年，卷（期）: 2021,（3）
• 所属期刊栏目: 论文|THESIS
• 页码范围: 32-44
• 页数: 13页
• 分类号: C931.1
• 语种: 中文
• DOI: 10.19920/j.cnki.jmsc.2021.03.003

摘要

非线性优化模型中经常出现多重Lagrange乘子现象,导致决策者错误地计算资源的影子价格.本文针对该问题指出最小欧几里得范数的Lagrange乘子是影子价格.同时,还提出了一个无约束优化模型用以求解最小欧几里得范数Lagrange乘子,该无约束优化模型可以通过经典的非光滑优化算法求解.最后,本文提出一个基于次梯度的算法求解影子价格,该算法是次线性收敛的,且计算时间与约束条件的个数及自变量的个数线性相关.