基于传染病模型的保险业危机公司救助研究

• 作者: 张琳 李婉玉
• 来源期刊: 保险研究
• 关键词: 传染病模型 破产率 参数估计 救助策略
• 年，卷（期）: 2021,（7）
• 页码范围: 60-75
• 页数: 16页
• 分类号: F842.4
• 语种: 中文
• DOI: 10.13497/j.cnki.is.2021.07.004

摘要

本文利用财务数据构建了以保险公司为中心、包含100家金融公司的危机传染网络;将传播动力学SIR模型引入危机传染网络中,加入破产率对模型进行改进,采用保险公司2016～2018年风险综合评级数据,近似估计出保险业危机传染概率;仿真模拟保险业危机传染演化过程,并在此基础上探析保险业危机公司救助策略.仿真结果表明:必要的保险市场退出机制可以缩短危机持续时间,加速保险业恢复到新的稳态水平;在危机传染初期,救助策略的最佳救助时机为危机开始传染的一个月内,最佳的救助成本为总成本①的20％;在这个最佳救助策略下,监管机构及早建立危机保险公司风险隔离带,切断传染路径,可以显著地降低危机传染的峰值.同时,保险保障基金能够以较低的救助成本获得最大的救助效果.