一类无穷时区上的时间不一致最优控制问题的均衡控制

• 作者: 耿晓琦 张志雄
• 来源期刊: 四川大学学报（自然科学版）
• 关键词: 时间不一致控制问题 均衡控制 无穷时区 贴现率
• 年，卷（期）: 2021,（3）
• 所属期刊栏目: 数学|Mathematics
• 页码范围: 1-7
• 页数: 7页
• 分类号: O29
• 语种: 中文
• DOI: 10.19907/j.0490-6756.2021.031001

摘要

本文研究了一类无穷时区上的时间不一致最优控制问题,其中的目标泛函含有贴现函数,且贴现率充分大.在此类问题中,贴现率不保持恒定使得问题具有时间不一致性,从而局部最优不再等价于整体最优,本文考虑问题的均衡控制而非最优控制.运用针状变分方法,本文推导了容许控制成为均衡控制的充要条件.当贴现函数为指数型时,该结果便退化为无穷时区上的Pontryagin最大值原理.最后我们给出该结果在经济学中的一个应用.