竞争框架下n家保险公司的最优再保险策略

• 作者: 杜挺 吴朝晖 席官宝 杨鹏
• 来源期刊: 佳木斯大学学报（自然科学版）
• 关键词: 竞争 再保险 时间一致性 随机控制
• 年，卷（期）: 2021,（2）
• 所属期刊栏目: 科研与实践探索
• 页码范围: 146-152
• 页数: 7页
• 分类号: O221.6|F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-1402.2021.02.038

摘要

提出了n家保险公司的一种竞争框架,进而研究了最优再保险问题.每家保险公司的盈余满足扩散逼近过程,它可以通过在无风险资产上投资来增加.每家保险公司的目标是,选择最优再保险策略最大化终端财富的均值同时最小化终端财富的方差.应用随时控制理论,我们得到了最优再保险策略和值函数的解.最后,通过数值实验分析了模型参数对最优再保险策略的影响.