基于干预项修正ARIMA模型的煤炭价格预测研究

• 作者: 陈镜如
• 来源期刊: 物流工程与管理
• 关键词: 灰色关联分析 Lasso回归 ARIMA模型 干预模型 煤炭价格
• 年，卷（期）: 2021,（9）
• 所属期刊栏目: 经济与管理|Economics and Management
• 页码范围: 132-135
• 页数: 4页
• 分类号: F407.21
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-4993.2021.09.032

摘要

文中以秦皇岛港动力煤炭价格为研究对象,利用Lasso回归和灰色关联分析互为验证,筛选并构建出煤炭价格主要影响因素指标体系并进行检验.为进一步提高模型预测精度,引入2020新冠肺炎疫情作为干预项,结合ARIMA模型和干预模型,建立了煤炭价格综合预测模型,克服了一般ARIMA模型无法纳入突发事件影响的不足,最终将无干预、有干预下模型预测结果与实际价格走势对比,验证模型精准性.在此基础上,提出了稳定国内煤炭价格的政策建议.