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基于格兰杰因果网络的中美贸易战对上证行业冲击的研究
基于格兰杰因果网络的中美贸易战对上证行业冲击的研究
作者:
赵军产
黄麒安
吴晓群
肖磊
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
中美贸易战
格兰杰因果网络
蒙特卡罗算法
行业冲击
摘要:
中美贸易战对行业冲击是普遍关注的问题,本文选取2016年8月—2019年10月的上证行业指数,构建了格兰杰因果关系网络,然后结合事件分析法对风险传播模型的参数进行估计,最后利用蒙特卡罗算法模拟行业受到贸易战冲击后金融风险传播情况,并计算贸易战发生前后的上证股市金融网络风险传播的基本再生数.研究发现:第一,贸易战明显改变了上证行业关系结构,行业指数之间联系变得更为紧密;第二,贸易战发生初期,受美国加征关税影响,上证股市感染节点数量迅速增加,并且感染规模会在第10—15个交易日内达到峰值,感染节点数量大约在第25个交易日后开始趋于平缓,市场逐渐恢复;第三,基本再生数计算结果表明,上证股市在贸易战发生初期金融风险传播较快,上证股市容易产生"同涨同跌"的现象.
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文献信息
篇名
基于格兰杰因果网络的中美贸易战对上证行业冲击的研究
来源期刊
物理学报
学科
关键词
中美贸易战
格兰杰因果网络
蒙特卡罗算法
行业冲击
年,卷(期)
2021,(7)
所属期刊栏目
物理学交叉学科及有关科学技术领域|INTERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
研究方向
页码范围
319-327
页数
9页
分类号
字数
语种
中文
DOI
10.7498/aps.70.20201516
五维指标
传播情况
被引次数趋势
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2021(0)
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研究主题发展历程
节点文献
中美贸易战
格兰杰因果网络
蒙特卡罗算法
行业冲击
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
物理学报
主办单位:
中国物理学会
中国科学院物理研究所
出版周期:
半月刊
ISSN:
1000-3290
CN:
11-1958/O4
开本:
大16开
出版地:
北京603信箱
邮发代号:
2-425
创刊时间:
1933
语种:
chi
出版文献量(篇)
23474
总下载数(次)
35
总被引数(次)
174683
相关基金
国家社会科学基金
英文译名:
Philosophy and Social Science Foundation of China
官方网址:
http://www.npopss-cn.gov.cn/
项目类型:
重点项目
学科类型:
马列·科社
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