小公司效应实证研究

• 作者: 葛丽
• 来源期刊: 投资与创业
• 关键词: 小公司效应 大公司效应 二月效应
• 年，卷（期）: 2021,（15）
• 所属期刊栏目: 投资金融
• 页码范围: 7-9
• 页数: 3页
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672－3414.2021.15.003

摘要

本文以中国沪深所有A股股票为研究对象,以2000年1月至2020年7月为样本期间,采用组合价差法、回归分析法等,对中国A股市场的小公司效应的存在性与稳定性进行了检验.研究发现,相较于小公司效应,中国沪深A股市场的大公司效应更加显著,并且主要表现为二月效应.