农户贷款信用风险评估——基于CFPS2018数据的分析

• 作者: 梁伟森 方伟
• 来源期刊: 中国农学通报
• 关键词: 农户贷款 信用风险 违约概率 Logistic模型 因子分析
• 年，卷（期）: 2021,（25）
• 所属期刊栏目: 乡村振兴
• 页码范围: 157-164
• 页数: 8页
• 分类号: S-9|F832.43
• 语种: 中文

摘要

研究旨在提高农户贷款信用风险度量的准确性,降低银行涉农贷款的不良率,促进银行对农户的信贷覆盖.从农户户主特征、资产负债、家庭收支和还款意愿4个方面选取违约判别指标,运用因子分析法克服多重共线性,基于Logistic原理构建适用于农村中小银行的农户贷款违约风险评估模型,并以中国家庭动态跟踪调查CFPS2018数据为样本进行实证研究.研究发现,农户的资产状况是影响贷款违约最主要的因素,资产负债率与其贷款信用风险正相关;家庭消费性支出越多,贷款违约的可能性越大;信任认同是重要因素,农户与人合作的信任度越高,违约风险越小.构建模型的预测准确率超过90％,具有普遍适用性.鼓励有条件的农村中小银行实施信用风险内部评级,提高农户的信贷覆盖,同时要加强相关配套建设,如优化风险组织架构、完善风险管理制度、优化风控人才队伍.