中国上市金融机构的系统重要性评估

• 作者: 罗盈盈
• 来源期刊: 现代商业
• 关键词: 系统性金融风险 系统重要性金融机构 长期边际期望损失 预期资本缺口
• 年，卷（期）: 2021,（5）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 117-119
• 页数: 3页
• 分类号: F832.3
• 语种: 中文

摘要

本文采用"系统性风险指标法"(SRISK),测度我国各金融子行业中42家上市金融机构的系统重要性,识别结果表明,银行业是系统性金融风险的主要来源,尤其是国有五大银行,监管当局应当对其严格管控.SRISK方法综合考虑规模、杠杆率以及关联性等重要因素,确保了评估结果的可靠性;并且是基于高频的市场数据计算得到的指标,时效性好,因此监管部门可使用该方法实时监测金融机构的系统重要性,确保风险防控的有效性、前瞻性.