随机波动率和随机利率下离散障碍期权定价

• 作者: 郭培青
• 来源期刊: 科技风
• 关键词: 障碍期权 Fourier反变换 随机波动率 随机利率
• 年，卷（期）: 2021,（14）
• 所属期刊栏目: 电子信息
• 页码范围: 98-100
• 页数: 3页
• 分类号: O212.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.19392/j.cnki.1671-7341.202114043

摘要

本文主要对离散时间情形下的标的资产满足随机波动率和随机利率模型的欧式障碍期权定价进行研究,应用It(o)公式、Fourier反变换,Feynman-Kac定理,PDF方程和Girsanov测度变换和数学归纳法,推导出了随机波动率和随机利率模型下欧式离散障碍期权的定价公式.