投资学因子模型的统计学原理探析

• 作者: 贾宗艺
• 来源期刊: 投资与创业
• 关键词: 因子模型 正交因子分析 投资科学 股票收益率
• 年，卷（期）: 2021,（23）
• 所属期刊栏目: 投资金融
• 页码范围: 13-15
• 页数: 3页
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672－3414.2021.23.005

摘要

因子模型是投资科学中非常重要的一类模型,在金融界的应用更是非常广泛.然而,学术界对于因子模型统计原理的探究却较为少见.基于此,本文详细论述了投资学因子模型的构建和统计学因子分析的范式,并创造性地探究了二者之间的关系,从而得出因子模型作为统计学因子分析特殊形式的结论,以期可以解决投资学因子模型在应用时的一些难题.