次分数布朗运动下蝶式差价期权交易策略概率分析

• 作者: 侯叶子
• 来源期刊: 大众标准化
• 关键词: 蝶式差价期权 次分数布朗运动 获益概率 损益函数
• 年，卷（期）: 2021,（17）
• 所属期刊栏目: 管理与标准化
• 页码范围: 137-139
• 页数: 3页
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1350.2021.17.048

摘要

期权是一种重要的金融衍生品.以股票期权为例,假定股票价格服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,从概率方面对蝶式差价期权的交易策略进行分析,计算出平均损益的算式和投资者获得收益的概率,对期权投资者具有实用价值.