基于熵股票收益波动监控程序设计

• 作者: 罗娜娜
• 来源期刊: 数码设计（下）
• 关键词: 收益波动 熵 算法 程序
• 年，卷（期）: 2021,（3）
• 所属期刊栏目: 理论前沿技术
• 页码范围: 264-265
• 页数: 2页
• 分类号: TN925
• 语种: 中文

摘要

借助熵理论设计了一个股票收益波动监控程序.程序算法核心是将股票收益区间均分成若干子区间,将股票收益率落在各个子区间中的频率定义为熵值,设计收益波动算法与程序.模拟实验表明:当子区间数目达到320时熵值基本稳定于一个常数值,定义为收益波动值.熵股票收益波动监控程序可以有效的监控股票的收益波动.