国内外金融市场对我国大宗商品期货市场的溢出效应研究

• 作者: 冉梓丁
• 来源期刊: 品牌研究
• 学科: 经济
• 关键词: 商品期货市场 溢出效应 VAR模型
• 年，卷（期）: 2021,（36）
• 所属期刊栏目: 经济视野
• 页码范围: 193-195
• 页数: 3页
• 分类号: F724.5
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1009.2021.36.060

摘要

近年来,参与大宗商品市场的金融资本不断增多,传统的金融市场如股市对商品现货和商品期货的影响越来越大.本文基于2004年6月2日至2020年12月30日的日数据构建了VAR模型,对国内外金融市场对我国大宗商品期货市场进行了溢出效应研究.结果表明,我国商品期货市场存在收益率溢出效应,且国外金融市场对我国商品期货市场的收益率溢出效应影响更明显.