基于ARIMA模型与VAR模型的汇率分析及其预测

• 作者: 黄震震
• 来源期刊: 品牌研究
• 学科: 数学
• 关键词: 汇率预测 ARIMA模型 VAR模型
• 年，卷（期）: 2021,（31）
• 所属期刊栏目: 经济视野
• 页码范围: 154-157
• 页数: 4页
• 分类号: O141.4
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1009.2021.31.052

摘要

在经济全球化大背景下,各国之间贸易往来愈发频繁,汇率兑换便成为连接各个国家间经济往来与资本流动的桥梁.在这样的大环境下,对汇率作出更加精准预测对整体金融环境稳定有巨大帮助.本文采用ARIMA模型和VAR模型对汇率进行预测并进行比较,发现使用滚动窗口预测法和扩展窗口预测法得到的结果差别不大,但是ARIMA模型的预测效果是优于VAR模型.