作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
本文建立基于BP神经网络对股价进行预测,通过相关分析从众多指标中筛选出6个主要评价指标,同时探讨了样本数据的选取、隐藏层节点个数和预处理等问题.最后建立模型,得到一个具有最好预测精度和稳定性的模型.
推荐文章
面向金融数据的神经网络时间序列预测模型
时间序列
Elman神经网络
特征选择
特征提取
Clamping神经网络
基于神经网络的混沌时间序列预测
人工神经网络
混沌时间序列
Lyapunov指数
基于聚类分析和神经网络的时间序列预测方法
聚类
时间序列
预测
径向基
神经网络
基于改进神经网络的GDP时间序列预测
BP神经网络
GDP预测
准确率
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 基于神经网络的金融时间序列预测
来源期刊 品牌研究 学科 经济
关键词 BP神经网络 股价预测
年,卷(期) 2021,(31) 所属期刊栏目 经济视野
研究方向 页码范围 187-191
页数 5页 分类号 F16
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-1009.2021.31.060
五维指标
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2021(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
BP神经网络
股价预测
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
品牌研究
旬刊
2096-1847
14-1384/F
大16开
山西省太原市
1988
chi
出版文献量(篇)
12418
总下载数(次)
96
论文1v1指导