大学生最优基金投资组合探究——以某基金平台为背景

• 作者: 廖月婷 岑辰玥 欧泽贤 沈沁怡 薛佳欣 季佳梁
• 来源期刊: 环球市场
• 关键词: 基金投资组合 多目标决策 线性规划
• 年，卷（期）: 2021,（20）
• 所属期刊栏目: 金融观察
• 页码范围: 17-18
• 页数: 2页
• 语种: 中文
• DOI: 10.12273/j.issn.1005-9644.2021.20.014

摘要

以大学生理财低风险高回报的诉求为依据,本文主要研究当存在零风险银行理财产品条件下的基金投资组合模型分析.首先,收集与筛选某基金市场中的基金相关数据,并针对其平均收益率、风险损失率以及交易费率作出整理.再通过偏好系数加权法建立多目标规划模型,最后将非线性的模型简化为线性规划模型,确定投资组合中每种基金占多少比例才能使大学生投资者在尽可能小的风险承受能力下获取最大利益,找出最适合大学生的最优基金投资组合.