交易费用影响下带扰动对偶模型的最优分红与注资策略

• 作者: 谢奕 王伟
• 来源期刊: 天津师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 对偶模型 分红 注资 拟变分不等式
• 年，卷（期）: 2022,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与统计学|Mathematics and Statistics
• 页码范围: 1-5,18
• 页数: 6页
• 分类号: O211.67
• 语种: 中文
• DOI: 10.19638/j.issn1671-1114.20220201

摘要

考虑带扰动的对偶风险模型的最优分红与注资控制问题,分红与注资都带有比例费用,同时分红还带有固定费用,保险公司的目标为最大化期望折现分红与折现注资之差.当收入额满足指数分布时,该优化问题可以通过随机脉冲控制方法解决,通过求解相应的拟变分不等式,得到值函数的显式解和最优双边界策略.最后通过数值算例讨论了扰动、注资与分红的交易费用对值函数和双边界的影响.