带有双投资和分红策略Poisson-Geometric风险模型的破产概率

• 作者: 覃利华
• 来源期刊: 高师理科学刊
• 学科: 数学
• 关键词: Poisson-Geometric过程 破产概率 Lundberg不等式 投资
• 年，卷（期）: 2022,（2）
• 页码范围: 7-11,14
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9831.2022.02.002

摘要

考虑到随机干扰因素的影响,将多余的资本进行风险投资和稳定低利率投资,以提高保险公司的赔付能力.构建了带有双投资和分红策略的随机扰动风险模型,其中保费过程、索赔过程及分红过程均为Poisson-Geometric过程.对模型的性质进行讨论,证明了盈利过程具有平稳独立增量,得到了盈余过程的数字特征.运用概率和随机过程基本理论推导调节系数满足的方程,并得到破产概率的一般表达式和Lundberg不等式.当保费、理赔和分红过程服从指数分布时,得到破产概率的具体表达式.