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Lévy过程驱动的金融混沌系统的渐近稳定性
Lévy过程驱动的金融混沌系统的渐近稳定性
原文服务方：
南宁师范大学学报（自然科学版）
摘要：
该文主要研究Lévy过程驱动的金融混沌系统的渐近稳定性．通过利用指数稳定性、概率测度、非高斯理论和转移概率性质等相关知识，证明了系统解一致H9lder连续，系统解的转移概率具有柯西性和系统概率测度存在．最后证明了Lévy过程驱动的金融混沌系统是渐近稳定的，从而进一步描述了随机金融混沌系统的动力学性质．
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文献信息
| 篇名 | Lévy过程驱动的金融混沌系统的渐近稳定性 | ||
| 来源期刊 | 南宁师范大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 金融混沌系统 渐近稳定性 概率测度 非高斯理论 Lévy过程 | ||
| 年，卷（期） | 2022,（1） | 所属期刊栏目 | 数学与计算机科学 |
| 研究方向 | 页码范围 | 50-58 | |
| 页数 | 8页 | 分类号 | F830.9 |
| 字数 | 语种 | 中文 | |
| DOI | 10.16601/j.cnki.issn2096-7330.2022.01.008 | ||
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研究主题发展历程
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金融混沌系统
渐近稳定性
概率测度
非高斯理论
Lévy过程
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相关学者/机构
期刊影响力
南宁师范大学学报（自然科学版）
主办单位：
南宁师范大学
出版周期：
季刊
ISSN：
2096-7330
CN：
45-1408/N
开本：
大16开
出版地：
南宁市明秀东路175号
邮发代号：
创刊时间：
1983-01-01
语种：
中文
出版文献量（篇）
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