基于Gumbel分布的熵风险度量的参数估计及渐近行为

• 作者: 严钧 晏婉晨
• 来源期刊: 河南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 熵风险度量 Gumbel分布 中心极限定理
• 年，卷（期）: 2022,（1）
• 所属期刊栏目: 金融数学研究专题
• 页码范围: 67-72
• 页数: 6页
• 分类号: O212
• 语种: 中文
• DOI: 10.16366/j.cnki.1000-2367.2022.01.007

摘要

熵风险度量被广泛应用于金融风险领域,并取得了一定成果,但是将Gumbel分布与熵风险度量结合起来的相关研究还比较少,考虑基于Gumbel分布的熵风险度量估计量的渐近行为,得到了 3种不同估计量的渐近正态性.还给出相关的随机模拟结果验证了理论结果的正确性.