商业银行大宗商品衍生交易估值及风险管控方法及其系统应用

• 作者: 朱遵学
• 来源期刊: 数字化用户
• 关键词: 大宗商品衍生交易估值模型 自动盯市
• 年，卷（期）: 2022,（4）
• 所属期刊栏目: 设计与研究
• 页码范围: 94-96
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

本文结合对商业银行大宗商品衍生交易的特性介绍,针对大宗商品衍生交易风险管控所面临的挑战,介绍了一种采基于大宗商品衍生交易估值计量模型的系统估值及风险管控方案。利用公开市场价格数据作为输入,实现了大宗商品衍生交易随敏感性因子变动的系统自动盯市计算,达到了针对大宗商品衍生交易市场风险自动化监控的目标。