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概率、不确定性与定量风险

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Probability, Uncertainty and Quantitative Risk

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1. Continuous tenor extension of affine LIBOR models with multiple curves and applications to XVA

作者： Antonis Papapantoleon Robert Wardenga

刊名：概率、不确定性与定量风险

发表期刊： 2018年1期

页码: 1-28

摘要：
2. Arbitrage-free pricing of derivatives in nonlinear market models

作者： Igor Cialenco Marek Rutkowski Tomasz R. Bielecki

刊名：概率、不确定性与定量风险

发表期刊： 2018年1期

页码: 29-84

摘要：
3. Information uncertainty related to marked random times and optimal investment

作者： Idris Kharroubi Ying Jiao

刊名：概率、不确定性与定量风险

发表期刊： 2018年1期

页码: 85-108

摘要：
4. Path-dependent backward stochastic Volterra integral equations with jumps, differentiability and duality principle

作者： Jasmin A. L. R(o)der Ludger Overbeck

刊名：概率、不确定性与定量风险

发表期刊： 2018年1期

页码: 109-145

摘要：
5. Zero covariation returns

作者： Dilip B.Madan Wim Schoutens

刊名：概率、不确定性与定量风险

发表期刊： 2018年2期

页码: 1-29

摘要：
6. Risk excess measures induced by hemi-metrics

作者： Ludger Rüschendorf Olivier P.Faugeras

刊名：概率、不确定性与定量风险

发表期刊： 2018年2期

页码: 30-64

摘要：
7. Pricing formulae for derivatives in insurance using Malliavin calculus

作者： Anthony Réveillac Caroline Hillairet Ying Jiao

刊名：概率、不确定性与定量风险

发表期刊： 2018年2期

页码: 65-83

摘要：

概率、不确定性与定量风险基本信息

刊名	概率、不确定性与定量风险	主编
曾用名
主办单位		主管单位
出版周期	其它	语种
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电话		网址	https://netl.istic.ac.cn/site/link?cdoi=glbqdxyjlfx&mid=2F54B3A514A34193AB662FE41DEAE1D1
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