从资产相关性计算信用质量相关性

• 作者: 吴健中 顾成伟
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 坏帐率 信用质量 信用等级 转移概率 共同概率 阀值
• 年，卷（期）: 2000,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 36-41,47
• 页数: 7页
• 分类号: F2
• 字数: 4123字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2000.01.007

摘要

本文提出新的建立于资产相关性之上的信用相关性模型.假设企业资产价值波动之间的双随机正态分布,从资产价格系列估计信用质量的相关性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴健中	上海交通大学管理学院	9	292	3.0	9.0
2	顾成伟	上海交通大学管理学院	3	15	1.0	3.0