我国封闭式投资基金折价交易的灰色预测

• 作者: 余能安 杜伟锦
• 来源期刊: 杭州电子科技大学学报（自然科学版）
• 关键词: 封闭式基金 灰色预测 收敛趋势
• 年，卷（期）: 2002,（6）
• 页码范围: 24-28
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9146.2002.06.005

摘要

基金折价交易是指在证券交易所上市交易的基金,以低于单位基金本身净值的价格进行成交交易.封闭式基金折价交易现象,并不是我国特有的,在美国等证券业高度发达的国家也同样存在. 根据灰色系统理论,结合我国证券市场中封闭式基金实际交易情况,运用GM(1,1)模型对封闭式基金的折价交易作了实证分析.研究表明,我国证券市场中的封闭式投资基金折价交易现象是普遍存在的,但折价率已呈现明显的收敛趋势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜伟锦		39	660	14.0	25.0
2	余能安		1	8	1.0	1.0