递减绝对风险规避者的证券投资准则

• 作者: 何朝林
• 来源期刊: 吉林大学学报(工学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 效用函数 期望效用 随机控制 决策准则
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 所属期刊栏目: 科学论文
• 页码范围: 77-81
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3281字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-5497.2003.03.018

摘要

在分析证券投资者效用函数的基础上,给出已知的选择证券的决策准则:一阶随机控制(FSD),二阶随机控制(SSD),三阶随机控制(TSD).在此基础上,根据递减绝对风险规避者的效用函数集合的特征,分析并证明其决策准则,给出定理4、定理5.最后指出三阶随机控制准则也适合递减绝对风险规避者作为证券投资的决策准则.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何朝林	安徽工程科技学院纺织服装系	38	131	7.0	9.0