委托代理框架下实物期权最优投资策略研究

• 作者: 庄新田 黄小原
• 来源期刊: 控制与决策
• 学科: 经济
• 关键词: 实物期权 期权价值 Black-Scholes模型 委托代理 极大值原理
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 所属期刊栏目: 短文
• 页码范围: 332-335,339
• 页数: 5页
• 分类号: F224.11
• 字数: 4034字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1001-0920.2003.03.018

摘要

在非对称信息条件下,讨论实物期权定价及其投资优化问题.根据委托代理理论,提出实物期权投资者和经营者的价值模型,在实物期权经营者对于项目价值信息隐匿条件下,应用极大值原理推导出实物期权最优投资和转移价值的解,指出投资与项目价值、转移价值与项目价值间的关系,分析实物期权价值模型各参数对投资决策的影响作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄小原	东北大学工商管理学院	263	8048	49.0	75.0
2	庄新田	东北大学工商管理学院	202	3781	34.0	52.0