双风险度量下封闭式基金业绩的数据包络分析

• 作者: 王浣尘 田中甲 罗洪浪
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 封闭式基金 业绩评价 数据包络分析 风险价值
• 年，卷（期）: 2003,（5）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 94-100
• 页数: 7页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4698字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2003.05.021

摘要

数据包络分析(Data Envelopment Analysis,DEA)是一种广泛运用于相对绩效评估的系统分析方法,将一多输入单输出DEA模型引入证券投资基金业绩评价,其中输出为基金收益,而输入则为管理费用、交易成本、标准差和VaR.随后,利用该模型对2000年以前上市的20只基金在2000年、2001年及2000～2001年间的业绩进行了评价,并发现:在所有评价期,基金安顺、兴和和金鑫的业绩相对有效,基金裕隆和景宏相对较无效,它们的相对业绩均表现出短期持续性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王浣尘	上海交通大学管理学院	321	7008	43.0	67.0
2	罗洪浪	上海交通大学管理学院	8	301	7.0	8.0
3	田中甲		1	35	1.0	1.0