随机环境干扰下非线性时间序列的非常返性分析

• 作者: 俞政 朱恩文
• 来源期刊: 华东交通大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 非常返 随机环境 μq×λ-不可约
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 121-123
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2304字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-0523.2003.04.036

摘要

非线性时间序列的一个典型模型为:Xn+1=T(Xn)+en+1.本文在此基础上引入随机干扰,建立RENLAR时序模型:Xn+1=T(Xn)+en+1(Zn+1).利用一般状态空间的Markov链理论,建立该模型为非常返的充分条件.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	俞政	中南大学数学科学与计算技术学院	27	67	4.0	7.0
2	朱恩文	中南大学数学科学与计算技术学院	1	0	0.0	0.0