股市时间序列的非线性分析

• 作者: 商朋见 胡广生 臧保将
• 来源期刊: 北京交通大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 恒生指数 自相似性 自相关函数 重构相空间 R/S分析 关联维数 Kolmogorov熵
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 60-64
• 页数: 5页
• 分类号: O211.61
• 字数: 4045字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0291.2006.06.014

摘要

利用自相关函数对恒生指数日收盘价时间序列中的自相似性进行了初步的实证和理论分析.在此基础上,运用Husrt指数,进行了R/S(Re-scale Range Analysis)分析,以侦测收盘价的长程相关性.最后,对恒生指数日收盘价时间序列进行相空间重构,对其关联维数以及Kolmogorov熵进行了计算.研究结果表明,恒生指数日收盘价变化具有混沌等非线性性质.这一结论对股票市场理论建模、短时预测和管控策略的制定具有重要的意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	臧保将	北京交通大学理学院	3	34	2.0	3.0
2	商朋见	北京交通大学理学院	15	123	5.0	10.0
3	胡广生	北京交通大学理学院	3	15	2.0	3.0