分类约束问题的模拟退火算法

• 作者: 安智宇 荣喜民
• 来源期刊: 系统工程与电子技术
• 学科: 数学
• 关键词: 组合投资 有效边界 分类约束 模拟退火
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 所属期刊栏目: 系统工程
• 页码范围: 44-46，118
• 页数: 4页
• 分类号: O224
• 字数: 3389字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1001-506X.2003.01.014

摘要

在传统组合投资模型的基础上,讨论了加入风险偏好系数的新的组合投资模型,及其有效边界的形式,通过引入分类约束,限制了属于不同风险类型的资产中的投资比例,对实际有效的投资活动有一定的指导意义.最后对带有分类约束的优化问题,采用模拟退火算法进行了求解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	荣喜民	天津大学理学院南开大学天津大学刘徽应用数学中心	62	850	15.0	26.0
2	安智宇	天津大学理学院南开大学天津大学刘徽应用数学中心	1	4	1.0	1.0