商业银行利率风险管理与测量

• 作者: 杨俊
• 来源期刊: 美中经济评论
• 学科: 经济
• 关键词: 修正久期 久期缺口 凸性缺口 风险暴露 利率风险
• 年，卷（期）: 2004,（12）
• 页码范围: 56-59
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9

摘要

本文综述了久期和凸性，创造性地打破免疫条件，并把久期缺口和凸性缺口结合起来，在此基础之上提出了积极的风险测量与管理模型。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨俊	上海大学金融系	3	92	2.0	3.0