应用改进Hill估计计算在险价值

• 作者: 叶五一 缪柏其
• 来源期刊: 中国科学院研究生院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 在险价值 Hill估计 广义最小二乘法 尾部指数 次序统计量
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 305-309
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3948字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-1175.2004.03.003

摘要

通过广义最小二乘法对Hill估计进行改进,估计尾部指数,克服了传统的Hill估计对样本阈值依赖的缺陷,并将此法应用到了在险价值的计算上.由于传统的计算方法带来一些系统误差,对其进行了一些修正,并对中国的上证指数、恒生指数、道琼斯指数、纳斯达克指数,以及日经指数做了在险价值的计算,进行了比较和分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	缪柏其	中国科学技术大学统计与金融系	153	2712	26.0	46.0
2	叶五一	中国科学技术大学统计与金融系	54	1328	18.0	36.0