时域Wiener状态滤波新方法

• 作者: 邓自立
• 来源期刊: 控制理论与应用
• 学科: 数学
• 关键词: 随机系统 状态估计 Wiener滤波 Kalman滤波 时域方法
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 论文与报告
• 页码范围: 367-372
• 页数: 6页
• 分类号: O211
• 字数: 5482字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-8152.2004.03.009

摘要

基于稳态Kalman滤波器和射影理论,提出了统一和通用的时域Wiener状态滤波新方法,用它得到带非零均值相关噪声线性随机系统的渐近稳定的Wiener状态估值器和解耦Wiener状态估值器.它可统一处理状态滤波、预报和平滑问题.发现了Kalman滤波器和Wiener滤波器之间的变换关系,Wiener状态估值器可由Kalman估值器通过自回归滑动平均(ARMA)新息模型得到.一个仿真例子说明了其有效性.