撤单指令与市场信息

• 作者: 杨朝军 陈启欢
• 来源期刊: 华中科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 市场有效性 信息 撤单指令 噪声
• 年，卷（期）: 2004,（10）
• 页码范围: 78-81
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3970字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2004.10.027

摘要

撤单行为发生于价格形成之前,包含有许多独特的信息含量.以撤单指令为基础构建一种新的、不同于价格的金融市场分析模式,这一模式包括纯噪声市场、同质撤单、异质撤单以及毁约指标等模型.任何信息都存在着市场生命周期,毁约指标将其分为信息扩散阶段和信息耗散阶段,从而可以更细致地描绘和分析市场的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨朝军	上海交通大学管理学院	202	2925	31.0	45.0
2	陈启欢	上海交通大学管理学院	15	323	8.0	15.0