"信息不对称"对证券市场做市商报价影响力的实证研究

• 作者: 干胜道 彭蕾
• 来源期刊: 价值工程
• 学科: 经济
• 关键词: 信息不对称 做市商制度 交易间隔期
• 年，卷（期）: 2004,（10）
• 所属期刊栏目: 工业工程·信息技术
• 页码范围: 109-112
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4454字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4311.2004.10.039

摘要

"信息不对称"理论已经可以解释经济生活很多方面的问题.在当今中国证券市场正在酝酿的改革中,有相当一部分学者提出引入做市商制度,因此,认清信息不对称理论如何在做市商制度中发挥效用会帮助大家更深刻的理解做市商制度的运行机理,找出其与中国证券市场的契合点.本文以纽约证券交易所的股票交易活动为研究对象,用了实证研究的方法,证明了由于证券市场普遍存在的"信息不对称",做市商会根据交易间隔期本身所包含的信息内容改变其做市商报价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	干胜道	四川大学工商管理学院	418	3705	28.0	49.0
2	彭蕾	四川大学工商管理学院	5	7	2.0	2.0