不同时间范围下一类Levy过程的极值分布

• 作者: 孔繁超 郭晓燕
• 来源期刊: 安徽大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 带正跳的Levy过程 强马尔可夫性 不破产概率
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 页码范围: 11-13
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6
• 字数: 1324字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2162.2005.03.003

摘要

风险分析中古典风险模型的不破产概率与带正跳的Levy过程的极值分布有着密切的关系,人们已经获得了在一类特殊情况下此极值分布关于不破产概率的表达式[1].本文将此加以推广,在不同的时间范围内讨论,得出了更一般意义上的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孔繁超	安徽大学数学与计算科学学院	18	182	7.0	13.0
2	郭晓燕	安徽大学数学与计算科学学院	7	3	1.0	1.0