用改进的蒙特卡洛(MC)方法计算VaR

• 作者: 单国莉 杨旭 汪飞星 陈东峰
• 来源期刊: 山东理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: VaR Monte Carlo方法 copula 相依结构 分布
• 年，卷（期）: 2005,（5）
• 页码范围: 11-14
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 2411字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6197.2005.05.003

摘要

VaR技术是风险管理中重要的方法;蒙特卡洛模拟法(MC)计算VaR已经得到广泛的实际应用,但是其在伪随机数的产生和联合分布的确定方面过多地信赖于假定好的分布和模型. 采用copula函数改进了传统的MC方法,很好地处理了以上的问题,并在汇率风险管理领域作了实证分析,得到了较好的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汪飞星	北京科技大学应用科学学院	30	143	7.0	10.0
2	杨旭	烟台教育学院计算机系	3	18	2.0	3.0
4	单国莉	烟台教育学院计算机系	10	84	3.0	9.0
5	陈东峰	北京科技大学应用科学学院	7	132	5.0	7.0