证券市场的非线性和确定性检验

• 作者: 卢山 王海燕
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 证券市场指数序列 非线性 确定性 递归图
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 235-238
• 页数: 4页
• 分类号: F22
• 字数: 3981字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2005.03.010

摘要

以上海证券市场综合指数、香港恒生指数、台湾加权指数和美国标准普尔500指数为研究对象,对这些时间序列进行平稳化处理,对处理后的数据利用R/S分析法、BDS法和替代数据法进行了非线性检验,得到4个证券市场时间序列的波动呈非线性性的结论.进一步利用递归图方法从定性的角度和利用非线性不变量从定量的角度对4个证券市场时间序列的确定性进行了相应的分析,得出它们具有一定的确定性结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王海燕	东南大学经济管理学院	101	1179	19.0	28.0
2	卢山	东南大学经济管理学院	12	140	7.0	11.0