浅谈内部评级体系在我国商业银行中的运用

• 作者: 沈晓丹 郭整风
• 来源期刊: 杭州金融研修学院学报
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 经营管理
• 页码范围: 44-46
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

内部评级体系作为巴塞尔协议新资本协议的核心内容,正成为全球银行业开展风险管理的主流模式.简单地说,内部评级体系是指银行依靠自身的数据基础,对交易或金融业务中的风险水平进行精确计量和等级划分,并以此作为风险决策的参考依据.内部评级法主要包括对借款人风险等级和债项的评级.使用内部评级法可以准确反映资本与银行风险之间的内在关系,通过对每一个风险类别的(如公司业务风险、零售业务风险、项目风险等)采用一定的计算方法,将一组特定的风险要素转换成资本要求.花旗、汇丰、德意志等大型国际银行都认为,实施内部评级法可以直接降低资本要求,提高资本充足率,并享受国际清算银行给予的资本优惠.更重要的是,内部评级有助于银行提高自身风险管理水平,增强风险预警和预控能力,使监管资本和经济资本趋于一致,从而保证银行长期稳健的发展.本文将就内部评级体系核心要素的介绍、内部评级体系的风险度量模型的选取以及内部评级体系在我国商业银行中的应用这几个方面展开探讨,分析在当前国际银行业发展的潮流下,建立我国商业银行内部评级体系的必要性和可行性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈晓丹		1	0	0.0	0.0
2	郭整风		1	0	0.0	0.0