商业银行利率风险管理刍议

• 作者: 冯平涛 李文双
• 来源期刊: 财会月刊（理论版）
• 学科: 经济
• 关键词: 麦考莱存续期模型 利率敏感性
• 年，卷（期）: 2005,（10）
• 页码范围: 72-73
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 3610字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-0994-B.2005.10.031

摘要

麦考莱存续期缺口模型是商业银行利率风险管理的重要模型.本文介绍了存续期模型对期权性质和衡量利率变化准确性方面的修正,结合我国商业银行及金融市场的状况探讨了该模型的适用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯平涛		9	30	2.0	5.0
2	李文双		5	28	2.0	5.0