投资决策期权估值的熵模型

• 作者: 邱菀华 陈黎明
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 地球科学
• 关键词: 期权定价 熵 风险中性概率密度 Gamma函数
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 356-359
• 页数: 4页
• 分类号: F830|N945
• 字数: 3409字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2005.04.016

摘要

研究了投资决策期权估值问题,基于熵定价理论,结合美式期权解析近似计算方法,建立了投资决策期权价值估算的算法模型,该模型框架可应用于实物期权价值的数值方法求解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邱菀华	北京航空航天大学经济管理学院	272	4611	36.0	51.0
2	陈黎明	北京航空航天大学经济管理学院	3	72	3.0	3.0