抛物线扩散模型的实证研究

• 作者: 胡素华
• 来源期刊: 绍兴文理学院学报：自然科学版
• 学科: 经济
• 关键词: 抛物线扩散模型 随机波动 马尔可夫链蒙特卡罗方法 贝叶斯估计
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 页码范围: 72-76
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91

摘要

资产收益分布具有高峰厚尾、有偏性以及波动集聚性．为了反映这些经验特征，Bibby和Sorensen于1997年提出了抛物线扩散过程来描述资产收益的分布．作者运用抛物线扩散模型来研究中国股市的股指收益分布．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡素华	绍兴文理学院经济与管理学院	19	63	5.0	7.0