条件CAPM下我国证券投资基金业绩的实证研究

• 作者: 金松
• 来源期刊: 金融经济：下半月
• 学科: 经济
• 关键词: CAPM 证券投资基金业 信息变量 詹森 解释能力 指数和 市场时机 国债指数 回归方程 风险因子
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 页码范围: 30-32
• 页数: 3页
• 分类号: F224

摘要

【正】 本文选取在统计学和经济学意义上对基准组合收益率具有显著影响的中信科技指数和上交所14天国债回购利率作为先决信息变量,首次采用条件CAPM框架对詹森α、Treynor-Mazuy模型对我国基金从个别和整体两个角度进行实证研究,并比较无条件CAPM框架和条件CAPM框架对基金业绩的解释能力,以从中寻找更佳的

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序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金松		1	0	0.0	0.0